Projekte

Beispiele für unsere Tätigkeit

Die folgende Aufstellung aktuell abgeschlossener Vorhaben vermittelt einen Überblick über unser Projektportfolio. Für weitere Informationen zu einzelnen Themen können Sie uns jederzeit kontaktieren →
 

Fachkonzeption Basel III

Retailbank, Frankfurt
Im Zuge der Umsetzung der CRD IV und CRR haben wir eine Retailbank bei der Fachkonzeption erforderlicher Anpassungen des Meldewesens unterstützt, insbesondere hinsichtlich der Abbildung von Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR sowie des Leverage Ratios. Gemeinsam mit dem Mandanten haben wir hierzu gesetzliche Anforderungen analysiert und an Konsultationsprozessen teilgenommen. Die Ergebnisse unserer Analyse fassten wir in Vorgaben für die Konfiguration der Meldewesensoftware, und sie wurden mandantenseitig umgesetzt.

Aufbau Funding Desk

Geschäftsbereich Financial Markets einer Universalbank, London
In einem Joint Venture zwischen den Bereichen Financial Markets und Treasury haben wir eine Universalbank dabei unterstützt, einen Funding Desk im Handelsbereich aufzubauen. Ziel war es, die Fundingkosten des Derivateportfolios transparent zu machen, fristengerecht zu bepreisen und die erforderlichen Prozesse und Modelle einzuführen, um diese Kosten hinsichtlich ihrer Sensitivität auf Änderungen in Marktfaktoren abzusichern. Neben der Projektleitung für dieses Vorhaben haben wir auch die fachliche Konzeption für die Quantifizierung des Funding Valuation Adjustment erstellt und mit den internen Stakeholdern aus Financial Markets, Treasury, Finance, Market und Credit Risk Management, Collateral Management und interner wie externer Revision abgestimmt.

Entwicklung Ratingmodelle

Investmentbank, London
Für eine global operierende Investmentbank haben wir ein Modellierungsteam aufgebaut, interimistisch geleitet und PD Ratingmodelle für Banken, Hedge Funds, Mutual Funds und Sovereigns entwickelt. Diese Modelle, die über 80% des Gesamtexposures des Hauses abdeckten, vereinen qualitative und quantitative Elemente und boten im Verhältnis zu den zuvor im Einsatz befindlichen Modellen eine deutlich höhere Erklärungsfähigkeit und Konsistenz.

Aufbau eines Spezialportfolios

Universalbank, Luxemburg
Unser global operierender Mandant plante die Zentralisierung seiner Kreditrisiken in einem in Luxemburg domizilierten Portfolio. Hierzu wurde eine synthetische Übertragung aus anderen Einheiten per CDS und Garantien vorgesehen. Wir unterstützten unseren Mandanten durch fachliche und technische Beratung zur Einhaltung handels- und aufsichtsrechtlicher Vorschriften, inklusive der für die Umsetzung erforderlichen Managementprozesse. Unsere Aufgabe bestand darüber hinaus in der operativen Unterstützung bei Übertrag und Anlauf des regelmäßigen Managements sowie der Überwachung des Portfolios. Dabei wurden Stellungnahmen dokumentiert, ein Fachkonzept zur IT Umsetzung geschrieben, Workshops mit dem Softwarelieferanten durchgeführt, Prozesse zur operativen Umsetzung des Models definiert und diese in den Organisationsrichtlinien der Bank dokumentiert.

Interne Ansätze im Kreditrisiko

Investmentbank, London
Eine global operierende Investmentbank unterstützten wir bei der Konzeption, Modellierung und Umsetzung aufsichtsrechtlicher und interner Stresstests im Kreditrisiko. Weiterhin führten wir in Abstimmung mit interner Revision und der Model Validation Group die unabhängige Validierung von Scorecardmodellen für das interne Kreditrating durch und konzipierten und modellierten Messverfahren für die interne Kapitalsteuerung für Kreditrisiken auf Grundlage eines CreditVaR. Darüberhinaus leiteten wir das Projekt zur Validierung und Dokumentation von internen Modellen für die Messung von Kontrahentenrisiken nach der Internal Models Method (IMM).

Gesamtbanksteuerung

Commercial Bank, Luxemburg
Für die Luxemburger Tochtergesellschaft eines deutschen Bankkonzerns entwickelten wir einen Prozess für die Gesamtbanksteuerung auf Grundlage neu definierter Kennziffern und deren Verzahnung sowie einer Überleitung zwischen betriebswirtschaftlicher, ökonomischer und regulatorischer Steuerung unter Berücksichtigung des Asset-Liability-/Liquiditätsmanagements sowie der Kredit-, Marktpreis- und Betriebsrisikosteuerung. Gemeinsam mit dem Mandanten erarbeiteten wir dabei eine strategischen Vorgehensweise und einen darauf abgestimmten Umsetzungsleitfaden. Ziel war die Schaffung von Transparenz auf Prozess- und Produktebene.

Pre-Trade Compliance

Kapitalanlagegesellschaft, Frankfurt
Für einen führenden deutschen Asset Manager erstellten wir eine Analyse der Zusammensetzung strukturiertet Finanzprodukte sowie der diesbezüglichen Prüfungserfordernisse nach Derivateverordnung und jeweiligem Investmentgesetz in Deutschland und Luxemburg. Im Zuge des darauf folgenden Umsetzungsprojekts wurden der notwendiger Datenhaushalt wie auch die erforderlichen Prozesse zur Datenbeschaffung beschrieben, ein Implementierungskonzept erstellt und die Korrektheit der Umsetzung im Anschluss fachlich getestet.

Interim Management Finanzen

Spezialbank, München
Für den Aufbau von Prozessen und Lösungen zur Bilanzierung teilweise hochkomplexer Finanzinstrumente wurden wir über mehrere Quartale zur Unterstützung durch die Bank herangezogen, bis adäquate Ressourcen für eine Festeinstellung gefunden werden konnten. Dabei fungierten wir als Ansprechpartner zur Klärung handelsrechtlicher Fragestellungen, für Gremien und externe Wirtschaftsprüfer bei Grundsatz- und Bewertungsthemen (z.B. HFA 35, BFA 3) und standen für die Betreuung der Jahresabschlussprüfung zur Verfügung. Ebenso zählte die Analyse von komplexen Geschäftsvorfällen, die Unterstützung der Portfoliobetreuer bei Restrukturierungen und die Qualitätssicherung der externen Rechnungslegung zu unseren Aufgaben.